Ekonometria

Jeżeli w liniowym modelu trendu tendencje rozwojowe parametr stojący przy zmiennej czasowej jest nieistotny statystycznie to oznacza to brak liniowego trendu deterministycznego

P

Do okresu weryfikacji prognoz zalicza się zarówno prognozy wygasłe jak i prognozę dotyczącą nieznanej przyszłości.

F

Postać analityczną trendu zakłada się na podstawie analizy wykresu rozrzutu pomiędzy zmienną odnotowaną a zmienną czasową.

P

Współczynnik determinancji R2 jest miarą struktury stochastycznej modelu.

F

Prognoza uzyskana na podstawie modelu tendencji rozwojowej jest zawsze na poziomie wartości oczekiwanej.

F

Zwiększenie okresu średniej ruchomej powoduje lepsze i dopasowane do danych rzeczywistych.

F

Przez prognozę wygasłą rozumiemy prognozę której przyszła oczekiwana prawdziwa wartość nie jest znana.

F

Błąd średni prognozy wynosi -1,25 oznacza to średnio rzecz biorąc prognozy były zaniżone o 1,25 jednostek.

P

Średnia arytmetyczna reszt nowego liniowego modelu tendencji rozwojowej równa się 1

F

Modele adaptacyjne znajdują zastosowanie jedynie w prognozowaniu długoterminowym.

F

Metodę średniej ruchomej można stosować jedynie w przypadku braku trendu deterministycznego.

F

Metoda naiwna służy do prognozowania procesu o bardzo wysokim poziomie zmienności wyrażanym współczynnikiem zmienności.

F

Za ocenę składnika losowego modelu przyjmujemy wartości teoretyczne modelu.

F

Wysoka precyzja oszacowania parametrów modelu oznacza, że są one istotne stochastycznie.

P

Błędy prognoz ex ante mogą być stosowane zarówno w przypadku modeli analitycznych, jak i mechanicznych.

P

Prognoza w której liczba pasażerów linii lotniczych xy zwiększy się w przyszłym kwartale oznacza prognozę ilościową.

F

Trafność prognozy wyznaczana jest zawsze po wygaśnięciu prognozy.

P

Reszty modelu, na przykład trendu liniowego powinny być losowe.

P

Oszacowano model trendu liniowego na podstawie danych rocznych z lat 2005 do 2015, otrzymano następujący wynik yt=2*t+1+et interpretacja parametru przy zmiennej czasowej brzmi: wzrost zmiennej czasowej o jeden rok powoduje przeciętny wzrost zmiennej progn

P

Względny błąd prognozy określa, o ile średnio prognozy będą przeszacowane lub niedoszacowane.

P

Próg dopuszczalności prognozy ustalony jest zawsze subiektywnie przez odbiorcę prognozy.

P

Błąd prognozy wyznaczony jest zawsze w momencie wyboru prognozy.

P

Wartości parametrów badania w modelach adaptacyjnych dobierane są w taki sposób by minimalizować dowolnie wybrany błąd ex post prognoz wygasłych.

P

Efekt postarzania informacji polega na tym, że realizacje zmiennej prognozowanej mają istotny wpływ na realizację przyszłej zmiennej prognozowanej lub prognozy.

F